Internal Rating Based Advanced (IRBA)

L’approche fondée sur les notations internes (IRB) pour le risque de crédit permet aux
banques, à certaines conditions, d’utiliser leurs propres modèles pour estimer le risque
de crédit et donc, les actifs pondérés en fonction des risques (RWA). l’IRBA ou IRB Avancée, représente une approche avancée qui permet aux banques d’évaluer la probabilité de défaut à un an (PD), la perte en cas de défaut (LGD), l’exposition au défaut (EAD) et la maturité d’une exposition.