Exigence de fonds propres

Pour les besoins du calcul réglementaire de solvabilité, trois types de risques doivent être mesurés :
- les risques de crédit calculés à partir des encours de crédit ;
- les risques de marché calculés à partir du portefeuille de négociation ;
- les risques opérationnels calculés à partir du produit net bancaire.

En appliquant à ces données des méthodes de calcul réglementaires, on obtient des montants de risques dits « pondérés » (RWA). Les exigences en fonds propres sont égales à 8% du total de ces risques pondérés.

A noter la réglementation Bâle 3 prévoit une exigence supplémentaire de fonds propres notamment destinée à couvrir le risque de volatilité de l’évaluation de crédit (Crédit Value Adjustement) - CVA).